Inleiding Tot Rooster Handel Stelsel - Deel I

Inleiding tot rooster handel stelsel Deel I Ek het besluit om hierdie artikel te dwelve in die mees geheimsinnige rooster handel stelsels. Grid handel stelsels is minder bekende, omdat hul aansoek is vreemdeling in vergelyking met gereelde handel stelsels. Die meeste van hulle sal indicatorless wees, dus nie staatmaak op inligting van die mark onder die vorm van aanwyser data, eerder hulle probeer om munt te slaan uit statistiese eienskappe van die mark wat verontagsaam die tyd faktor. Roosters het twee vorme van ontvangenis: as trending roosters, of as wat wissel roosters. Pogings om beide maniere sal waarskynlik gevolg kombineer in 'n mislukking. Normale roosters is trending roosters. Dit wil sê, hulle is ontwerp om voordeel te trek uit trending markte, terwyl die wat onttrekkings gedurende wissel markte. Dit wil sê, skakel die handelaar se perspektief. van rigting, 'n eerder wisselvalligheid georiënteerde stelsel. In plaas van verbintenis wat die mark gaan op of af, sal die handelaar wed dat die mark sal tendens een van die rigtings, sonder om belangrike aan watter een van hulle. Maar teenoor 'n diskresionêre of selfs outomatiese stelsel, hierdie wissel stelsel sal nie voordeel te trek uit 'n beweging totdat dit eindig. Grid handel stelsels het 'n vaste, algehele wins teiken; en dit is aanbeveel dat die teiken om kleiner as die reeks tussen twee ambagte wees. Wanneer hierdie teiken bereik, is die ambagte gesluit en die stelsel weer begin. Hoe meer die mark gaan op of af reguit, nie senuweeagtig of met op / af spykers, hoe beter vir die stelsel, wat meer van die beweging kan maak. So 'n rooster kan eenvoudig ontwerp. Van die huidige prys, sou 'n mens 'n rooster deur die invoeging van ambagte wat dieselfde stap sou hê, in pitte, tussen hulle te bou. Koop op te koop op die bo-kant, te verkoop op verkoop op die laer kant. Indien die mark begin om tendens, sal die stelsel meer ambagte te neem aan die een kant. Koop ná koop, byvoorbeeld, sal die teiken te bereik, en dan weer in te stel. Maar, as die mark is wat wissel, die stelsel sal ambagte te neem aan beide kante. As die mark dieper gaan, dan weer terug en gaan hoër as die vorige hoogtepunt sedert die stelsel begin, dus wanneer die mark is versterk sy reeks beweging, die stelsel sal begin om onttrekkings te versamel op 'n progressiewe patroon. Dit is, 1 reeks tussen eerste koop en eerste verkoop, dan voeg 3 reekse tussen tweede koop en tweede verkoop, dan voeg 5 reekse tussen derde koop en derde verkoop en so aan. Nie net dat die stelsel is die opbou van onttrekkings soos hierdie. Daar is 'n verkeerde invloed van die onttrekkings, en dit is, dit verg meer beweging aan die een kant na die teiken wins te bereik. As jy net oor twee reekse nodig sou wees wanneer jy die stelsel begin, en dit begin sonder ambagte, sal die stelsel al hoe meer beweging moet op 'n enkele kant om die verliese teen te werk, besig om minder waarskynlik is dat die mark dit aan die handelaar sal gee. Om dit te vererger, terwyl dit bou aan 'n kant, 'n verandering in die rigting is meer gevaarlik as ooit tevore, want dié nuwe bedrywe wat geneem is onlangs is verder as die beginpunt, dus die skep van meer verlies aan hul verskansing eweknieë aan die ander kant . So 'n verskynsel staan ​​bekend as gridlocking. Terwyl verstopt, het die stelsel opgehoopte 'n groot, wisselende drawdown. Maar as 'n mens plekke verstandig die ambagte, met 'n goeie geldbestuur, selfs verstopt stelsels sal werk, maar hulle sal die hel van 'n tyd uit die gridlock staat om te neem. Markte uiteindelik verbreek een van die rigtings met geweld (dit kan weke of maande neem). Bogdan Caramalac 2015-06-24T09: 34: 11 + 00: 00 Deel hierdie storie, Kies jou platform!